Abstract
This Note focuses on an estimator of the conditional mode of a scalar response
Y given a functional random variable
X. We start by building a kernel estimator of the conditional density of
Y given
X; the conditional mode is defined as the value which maximizes this conditional density. We establish the almost complete convergence for this estimate under
α-mixing assumption.
To cite this article: F. Ferraty et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).
On établit la convergence presque-complète de l'estimateur du mode de la distribution d'une variable réelle
Y conditionnée par une variable fonctionnelle
X. Le mode conditionnel est estimé par la valeur qui maximise l'estimateur à noyau de la densité conditionnelle de
Y sachant
X. Des résultats asymptotiques concernant cet estimateur sont établis sous l'hypothèse
α-mélangeante, rendant nos résultats opérationnels en prédiction de séries chronologiques.
Pour citer cet article : F. Ferraty et al., C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 340 (2005).